매스웍스, 파이낸셜 기능 높인 백테스팅 프레임워크

[테크월드=김경한 기자] 매스웍스는 오늘 매트랩(MATLAB)과 시뮬링크(Simulink) 제품군 2020b 릴리스에 제공되는 파이낸셜 툴박스(Financial Toolbox)에 포함된 백테스팅 프레임워크를 발표했다. 

이 새로운 백테스팅 프레임워크는 투자 관리자, 위험 관리자, 트레이더가 위험, 투자, 포트폴리오 관리에 툴박스를 더욱 잘 활용할 수 있게 해준다.

트레이딩과 위험 관리에서 일상적으로 수행하는 백테스팅은 과거 데이터 또는 시뮬레이션된 데이터를 이용해 트레이딩 전략, 위험 관리 모델 등 금융 모델을 검증하는 데 사용하는 프레임워크다. 이 프레임워크는 결과를 분석하고 과거 데이터나 시뮬레이션된 시장 데이터로부터 나온 전략에 대한 성과 메트릭을 생성하는 데에도 사용할 수 있다. 이 툴박스는 맞춤형 거래 비용, 확장 룩백 윈도우(lookback window) 또는 롤링 룩백 윈도우, 마진 트레이딩, 장·단기 포트폴리오를 지원한다.

파이낸셜 툴박스는 금융 데이터를 수학적으로 모델링하고 통계적으로 분석하기 위한 함수를 제공한다. 예금 회전수, 거래 비용, 반연속 제약 조건, 그리고 정의된 최소 또는 최대 자산 수를 고려해 투자 포트폴리오를 분석, 백테스트, 최적화할 수 있다. 이 툴박스를 사용해 재무 전문가는 위험을 추정하고, 신용 평점표를 모델링하며, 수익률 곡선·고정 수익 상품·유럽 옵션을 분석하고, 투자 성과를 측정할 수 있다.

파이낸셜 툴박스 R2020b는 즉시 전 세계에서 이용할 수 있으며, 자세한 내용은 매스웍스 홈페이지에서 확인할 수 있다.